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金融风险管理师 练习卷

不分级　|　15 题　|　姓名：__________　得分：______

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1某银行交易账户持有10年期国债头寸，用历史模拟法计算99%置信度1天VaR为800万元，若改用参数法且假设收益率正态分布，在其他条件相同下最可能出现的差异是

  1. A. 参数法VaR通常低于历史模拟法VaR，因正态分布尾部更薄
  2. B. 参数法VaR通常等于历史模拟法VaR，因两者都基于历史数据
  3. C. 参数法VaR通常高于历史模拟法VaR，因正态分布尾部更厚
  4. D. 参数法VaR与历史模拟法VaR的大小关系取决于样本期选择

2某银行采用内部评级法计量信用风险，对某企业借款人评定PD为2%，LGD为45%，EAD为800万元，若该债项期限调整因子为1.0，其风险加权资产最接近

  1. A. 72万元
  2. B. 288万元
  3. C. 360万元
  4. D. 720万元

3某银行交易账户持有1亿美元久期7年的公司债，若收益率曲线平行上移10个基点，用久期近似估算的债券价值变动最接近

  1. A. 减少70万美元
  2. B. 减少7万美元
  3. C. 增加70万美元
  4. D. 减少700万美元

4某银行对交易账户债券组合进行压力测试，以下哪些情景最应被纳入利率冲击与信用利差冲击的联合压力情景设计？（多选）

  1. A. 无风险利率曲线平行上移200个基点且信用利差扩大150个基点
  2. B. 无风险利率曲线陡峭化且高收益债利差扩大200个基点
  3. C. 无风险利率曲线平行下移100个基点且信用利差收窄50个基点
  4. D. 无风险利率曲线平行上移50个基点且信用利差不变

5某银行发现其信用评分卡在近期申请人群中区分能力下降，但违约率总体稳定，最应优先检查哪一项？

  1. A. 评分卡截断阈值是否调整
  2. B. 模型变量的人群稳定性指标
  3. C. 违约定义是否发生变更
  4. D. 资本计量公式是否更新

6某银行市场风险限额体系中，交易台当日亏损触及止损限额的80%，按常见限额管理程序，正确的下一步处置是

  1. A. 立即强制平仓全部头寸
  2. B. 向风险管理部门报告并启动预警程序
  3. C. 自动提高止损限额以避免触发
  4. D. 暂停该交易台当日所有新交易

7某银行对同业拆借交易对手设定信用限额，风控人员仅按交易对手的公开外部评级分配限额，未考虑当前敞口随市场波动的变化，这一限额管理方式的主要缺陷是

  1. A. 未将限额与潜在敞口及错向风险纳入动态监控
  2. B. 未按交易对手所在国家的主权评级设置国别限额
  3. C. 未要求交易对手提供足额抵押品以覆盖当前敞口
  4. D. 未将拆借期限限制在一年以内以控制期限错配

8某交易员在利率互换中收取固定利率支付浮动利率，若市场利率大幅上升，该头寸的公允价值变动方向是

  1. A. 下降，因支付浮动利率成本上升
  2. B. 上升，因固定利率收取变得更有价值
  3. C. 不变，因互换初始价值为零
  4. D. 上升，因浮动利率上升提高收取额

9某银行计算信用风险加权资产时对一笔公司贷款采用初级内部评级法，其违约损失率参数应如何确定

  1. A. 由银行自行估计并经监管认可
  2. B. 直接采用监管规定的违约损失率
  3. C. 由外部评级机构提供违约损失率
  4. D. 按贷款历史平均回收率自行估计

10某交易对手信用评级为BBB，银行内部模型显示其一年期违约概率为0.5%，而市场CDS价差隐含违约概率为1.2%，最合理的解释是

  1. A. 市场隐含概率含风险溢价与流动性补偿
  2. B. 内部模型低估了违约概率
  3. C. CDS价差与违约概率无对应关系
  4. D. 内部评级未考虑回收率

11某银行对某笔企业贷款进行压力测试，设定GDP增速下降2个百分点情景，模型显示PD从2%升至5%，LGD从40%升至55%，该情景下预期损失约为原水平的

  1. A. 1.7倍
  2. B. 2.4倍
  3. C. 3.4倍
  4. D. 4.5倍

12某银行交易账户持有10年期国债，收益率曲线在1日内整体上移5个基点，若该头寸的基点价值（DV01）为2万元，用DV01法估算的当日利率风险损失最接近下列哪一项。

  1. A. 1万元
  2. B. 2万元
  3. C. 10万元
  4. D. 50万元

13某对冲基金在回购市场以国债质押融入资金，若质押率由95%下调至90%，在其他条件不变时，该基金可融入的资金规模最可能

  1. A. 减少，因为每单位质押品可借金额下降
  2. B. 增加，因为质押品折扣变大
  3. C. 不变，因为国债市值未变
  4. D. 增加，因为回购利率下降

14某银行分行发现柜员在客户未到场情况下代客操作网银转账并完成交易，该事件在操作风险分类中应归入

  1. A. 内部欺诈
  2. B. 外部欺诈
  3. C. 系统故障
  4. D. 实物资产损坏

15某银行操作风险管理部门在损失数据收集中，将一笔因外部人员伪造文件导致的贷款欺诈损失归入“外部欺诈”类别，该归类依据最符合下列哪一操作风险事件类型划分逻辑？

  1. A. 按损失发生的业务线划分
  2. B. 按损失原因与行为主体划分
  3. C. 按损失金额大小划分
  4. D. 按是否已计提准备金划分

参考答案

  1. A　知识点：VaR计算方法差异。历史模拟法直接使用历史收益率经验分布，能捕捉肥尾；参数法假设正态分布，尾部更薄，故通常低估极…
  2. B　知识点：内部评级法下风险加权资产=K×12.5×EAD，其中K为资本要求。简化计算中风险权重与PD、LGD相关，PD=2…
  3. A　知识点：久期近似价格变动=－修正久期×收益率变动×市值。正确项：1亿×7×0.001=70万，方向为减少。错误项：7万是…
  4. A、B　知识点为市场风险压力测试情景设计。联合压力情景应同时覆盖利率与信用利差的不利变动，平行上移叠加利差扩大、陡峭化叠加高收益…
  5. B　知识点为信用评分卡监控。正确项检查变量的人群稳定性指标，因为区分能力下降常源于输入变量分布漂移。截断阈值影响通过率而非区…
  6. B　知识点是市场风险限额的预警与触发管理。触及80%属于预警区间，应报告并启动预警，而非直接处置头寸。A错在预警阶段不强制平…
  7. A　知识点是交易对手信用限额管理。限额应覆盖当前敞口与潜在敞口，并考虑错向风险。错误项：国别限额是另一维度，非本题仅按评级分…
  8. A　知识点为利率互换的估值方向。收固定付浮动方在利率上升时，未来浮动支付增加而固定收取不变，互换价值下降，A对。B方向相反。…
  9. B　知识点：初级内部评级法与高级内部评级法在LGD上的差异。正确项对：初级法下LGD采用监管给定值，银行只估计PD。错误项一…
  10. A　知识点：市场隐含违约概率与内部评级差异。CDS价差除违约预期外还含风险溢价、流动性补偿等，故正确。内部模型不一定低估，差…
  11. C　知识点：压力测试下预期损失变化。原EL=2%×40%=0.8%，压力后EL=5%×55%=2.75%，倍数约3.4。A项…
  12. C　知识点：DV01衡量收益率变动1个基点时的头寸价值变化，损失=DV01×基点数=2万×5=10万元。1万元错在只算了半个…
  13. A　知识点是回购质押率与融资能力的关系。质押率下调意味着折扣加大，可借金额减少，故正确项为减少；折扣变大不会增加融资；市值不…
  14. A　知识点：操作风险事件类型中的内部欺诈。员工代客违规操作涉及内部人员故意不当行为，属内部欺诈，正确。外部欺诈由第三方实施，…
  15. B　知识点为操作风险事件分类。外部欺诈强调第三方故意行为造成损失，归类依据是损失原因和行为主体。按业务线划分会落入零售银行或…