1某银行交易账户持有10年期国债头寸，用历史模拟法计算99%置信度1天VaR为800万元，若改用参数法且假设收益率正态分布，在其他条件相同下最可能出现的差异是
2某衍生品交易对手评级从BBB下调至BB，银行对该交易对手的信用估值调整(CVA)最可能
3某组合包含两个资产，波动率分别为20%和30%，两者相关系数为0.5，且等权重配置，则该组合波动率最接近下列哪一项
4某银行在压力测试中设定情景：GDP增速下降3个百分点、失业率上升2个百分点、房价下跌20%，并观察零售贷款组合的违约率变化，该做法最直接服务于下列哪项目的
5某银行信用风险组合中，两笔贷款违约相关系数上升，在其他条件不变时，该组合的信用VaR最可能的变化是
6某银行计算某笔公司贷款的预期信用损失时，已知违约概率为2%、违约损失率为45%、违约风险暴露为800万元，该笔贷款的预期信用损失最接近下列哪一数值
7某公司发行5年期可赎回债券，若发行人拥有赎回权，在其他条件相同时，该债券对投资者的收益率最可能
8某笔贷款的违约概率为2%，违约损失率为45%，违约风险暴露为1000万元，其预期损失最接近
9某交易员持有A股票组合，为对冲市场风险同时卖出沪深300股指期货；若该组合相对沪深300的beta为1.2，组合市值为6000万元，当前沪深300指数为4000点、合约乘数为300元/点，按最小方差对冲比率计算，应卖出约多少手期货合约？
10在计算信用风险经济资本时，若某组合的违约概率上升而违约损失率与违约暴露不变，且组合高度分散，以下哪项变化最可能发生？
11某银行对交易账户债券组合进行压力测试，以下哪些情景最应被纳入利率冲击与信用利差冲击的联合压力情景设计？（多选）
12在流动性风险管理中，某银行计算30天压力情景下现金净流出为80亿元，同期可用优质流动性资产为100亿元，则该银行的流动性覆盖率为
13某银行风险经理在复核交易账户VaR模型时发现，模型使用250天历史数据但未对极端损失进行加权，若近期市场波动显著上升，最恰当的改进措施是
14银行对某企业客户设定信用额度时，以下哪种做法最符合组合层面信用风险管理的审慎原则？
15在信用风险内部评级体系中，用于估计违约损失率LGD的敞口通常应基于
16某银行交易账户持有大量利率期权头寸，在计算市场风险资本时采用内部模型法，若该行期权头寸的Gamma和Vega风险未被充分捕捉，最可能导致
17某银行操作风险损失数据库中，某类事件三年内发生5次，单次损失分别为10万、20万、30万、40万、100万元，若用基本指标法计量操作风险资本，则资本要求主要取决于
18某银行在操作风险资本计量中从基本指标法转为标准法，若某业务条线前三年营业收入分别为1000万、1200万、1400万元，则该条线用于资本计量的收入指标通常取
19某银行流动性风险管理中，将未来30天内由资产变现产生的现金流入全部计入流动性覆盖率LCR的分子，但其中包含已质押给第三方的高质量流动性资产，该做法的问题在于
20某银行交易账户持有10年期国债头寸，为计量利率风险，风控人员用1年期国债收益率变动幅度直接乘以10年久期估算该头寸价值变化，这一做法最可能遗漏的关键因素是
21某银行对同业拆借交易对手设定信用限额，风控人员仅按交易对手的公开外部评级分配限额，未考虑当前敞口随市场波动的变化，这一限额管理方式的主要缺陷是
22某组合包含两个资产，权重各50%，波动率分别为20%和30%，相关系数为0.5，则该组合波动率最接近
23某银行在压力测试中发现信用风险、市场风险和操作风险同时恶化，下列哪些做法符合整合风险管理的正确处置（多选）
24某银行持有公司债券，为对冲信用风险买入该债券的信用违约互换，若债券发行人违约且债券回收率为40%，则信用违约互换最可能赔付的是
25在信用风险内部评级中，某银行对同一交易对手同时存在贷款和债券敞口，计算风险加权资产时对违约风险暴露EAD的认定，下列哪项处理符合巴塞尔框架的常用做法
26某银行对衍生品交易对手采用现期风险暴露法计算信用敞口，若某利率互换名义本金1亿元、剩余期限3年、当前重置成本200万元，附加因子为0.5%，则信用敞口约为
27某银行对场外衍生品交易对手采用当前暴露法计量信用风险，与内部模型法相比，当前暴露法的核心局限是
28某银行操作风险管理中采用关键风险指标监测，将员工离职率设为指标并设定阈值，当该指标连续两季度突破阈值时，最恰当的风险管理动作是
29某银行用CreditMetrics框架估计贷款组合的非预期损失，若组合中两笔贷款违约相关性上升而各自PD与LGD不变，则组合经济资本最可能
30某银行交易账户持有10年期国债多头，用久期近似估算利率上升1个基点时的价格变动，应使用的久期是
31某交易对手信用评级为BBB，银行内部模型显示其一年期违约概率为0.5%，而市场CDS价差隐含违约概率为1.2%，最合理的解释是
32某交易员持有A股票多头1000万元、B股票空头800万元，两股票日波动率分别为2%和2.5%，相关系数为-0.3，若组合价值变化近似线性，该组合一日99%置信度下的VaR最接近下列哪一项
33某银行交易账户持有10年期国债多头，为规避利率上行风险，采用久期对冲时最应关注的基差风险来源是
34某衍生品交易对手信用风险计量中，银行对净额结算协议覆盖的交易组合计算当前敞口，正确做法是
35某交易员用历史模拟法计算99%置信水平一日VaR，样本包含过去500个交易日损益，若直接取第5个最差损失作为VaR估计，这种方法的主要缺陷是
36某银行对交易账户利率期权进行每日风险管理，若使用Delta-normal法计算VaR，面对深度虚值期权头寸，最可能出现的问题是
37在回测VaR模型时，若实际突破次数显著高于预期，最应优先怀疑
38某交易对手信用评级为BB级，当前市场对该级别5年期债券要求的信用利差为200个基点，若无风险利率为3%，则该债券的到期收益率最接近下列哪一项。
39某银行交易员持有美元多头，若美元对人民币汇率从6.90变为6.85，则该头寸在人民币计价下最可能发生的变化是下列哪一项。
40在操作风险损失数据收集过程中，某分行将一笔因系统故障导致的客户赔偿计入法律费用科目，这一处理最直接违背的原则是
41某对冲基金在回购市场以国债质押融入资金，若质押率由95%下调至90%，在其他条件不变时，该基金可融入的资金规模最可能
42某银行采用标准法计量操作风险资本，若某业务线三年平均总收入为10亿元、该业务线对应β系数为18%，则该业务线操作风险资本要求为
43在操作风险资本计量中，以下哪些做法符合稳健的风险管理原则（多选）
44某银行压力测试中设定GDP增速下降2个百分点、失业率上升3个百分点，用于评估信用风险，该情景最可能通过哪一渠道推升违约概率
45若某资产日波动率为2%，在99%置信水平下，按正态近似计算的单日风险价值约为
46某银行交易账户持有大量流动性较差的公司债，若采用历史模拟法计算10天持有期VaR，最可能导致风险被低估的处理方式是
47某银行操作风险关键风险指标中，将“员工平均培训时长”作为风险指标，若该指标上升，通常应解读为
48某银行采用历史模拟法计算VaR，在99%置信水平下得到一日VaR为100万元，若组合价值分布出现厚尾且样本期包含极端损失，则该VaR最可能低估风险的原因是什么？
49某银行司库部门发现，某日同业拆借市场利率突然飙升且部分交易对手报价消失，此时该行流动性应急计划中最优先的处置步骤是什么？
50在信用风险内部评级中，用于估计违约损失率的关键输入通常不包括