1某银行交易账户持有10年期国债头寸，用历史模拟法计算99%置信度1天VaR为800万元，若改用参数法且假设收益率正态分布，在其他条件相同下最可能出现的差异是
2某银行采用内部评级法计量信用风险，对某企业借款人评定PD为2%，LGD为45%，EAD为800万元，若该债项期限调整因子为1.0，其风险加权资产最接近
3某银行交易账户持有1亿美元久期7年的公司债，若收益率曲线平行上移10个基点，用久期近似估算的债券价值变动最接近
4某银行对交易账户债券组合进行压力测试，以下哪些情景最应被纳入利率冲击与信用利差冲击的联合压力情景设计？（多选）
5某银行发现其信用评分卡在近期申请人群中区分能力下降，但违约率总体稳定，最应优先检查哪一项？
6某银行市场风险限额体系中，交易台当日亏损触及止损限额的80%，按常见限额管理程序，正确的下一步处置是
7某银行对同业拆借交易对手设定信用限额，风控人员仅按交易对手的公开外部评级分配限额，未考虑当前敞口随市场波动的变化，这一限额管理方式的主要缺陷是
8某交易员在利率互换中收取固定利率支付浮动利率，若市场利率大幅上升，该头寸的公允价值变动方向是
9某银行计算信用风险加权资产时对一笔公司贷款采用初级内部评级法，其违约损失率参数应如何确定
10某交易对手信用评级为BBB，银行内部模型显示其一年期违约概率为0.5%，而市场CDS价差隐含违约概率为1.2%，最合理的解释是
11某银行对某笔企业贷款进行压力测试，设定GDP增速下降2个百分点情景，模型显示PD从2%升至5%，LGD从40%升至55%，该情景下预期损失约为原水平的
12某银行交易账户持有10年期国债，收益率曲线在1日内整体上移5个基点，若该头寸的基点价值（DV01）为2万元，用DV01法估算的当日利率风险损失最接近下列哪一项。
13某对冲基金在回购市场以国债质押融入资金，若质押率由95%下调至90%，在其他条件不变时，该基金可融入的资金规模最可能
14某银行分行发现柜员在客户未到场情况下代客操作网银转账并完成交易，该事件在操作风险分类中应归入
15某银行操作风险管理部门在损失数据收集中，将一笔因外部人员伪造文件导致的贷款欺诈损失归入“外部欺诈”类别，该归类依据最符合下列哪一操作风险事件类型划分逻辑？