行业认证

Financial Risk Manager (FRM)

金融风险管理师

不分级·Issuing body：全球风险管理专业人士协会

考察市场信用操作风险与定量分析，适合银行风控及金融机构风险管理岗位。

Practice free →Mock exam Flash review Print paper Mistake drill

By difficulty:Basic15 Q Intermediate20 Q Advanced15 Q

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A sample question · with answer and explanation

某银行交易账户持有10年期国债头寸，用历史模拟法计算99%置信度1天VaR为800万元，若改用参数法且假设收益率正态分布，在其他条件相同下最可能出现的差异是

A. 参数法VaR通常低于历史模拟法VaR，因正态分布尾部更薄
B. 参数法VaR通常等于历史模拟法VaR，因两者都基于历史数据
C. 参数法VaR通常高于历史模拟法VaR，因正态分布尾部更厚
D. 参数法VaR与历史模拟法VaR的大小关系取决于样本期选择

AI explanation知识点：VaR计算方法差异。历史模拟法直接使用历史收益率经验分布，能捕捉肥尾；参数法假设正态分布，尾部更薄，故通常低估极端损失，VaR偏低。选项B错误：两者方法论不同，不会必然相等。选项C错误：正态分布尾部比实际金融数据更薄而非更厚。选项D错误：虽然样本期有影响，但方法论差异使参数法系统性偏低是主要特征。

About the Financial Risk Manager (FRM) exam

Issuing body全球风险管理专业人士协会
Choose your level不分级
Question bank300 questions online (growing)
Exam scheduleUsually in month 5, 7, 11
Practice modesSequential practice, mock exam, flash review, mistake drills

Syllabus

市场风险计量

考VaR、历史模拟与参数法、久期、波动率及衍生品头寸估值。

信用风险建模

考PD、LGD、EAD、预期损失、内部评级法及CDS价值变动。

操作风险框架

考三道防线职责、损失事件分类、资本计量与治理要求。

定量分析方法

考概率分布、相关性、回归、蒙特卡洛模拟与统计推断。

估值与风险模型

考期权定价、固定收益估值、希腊字母及风险因子映射。

压力测试与资本

考情景设计、压力损失、经济资本与监管资本充足率。

流动性风险

考现金流缺口、融资流动性、市场流动性及应急融资计划。

模型风险治理

考模型验证、回测、偏差识别及模型风险管理政策。

How to register

Eligibility

通常要求本科及以上学历，或具备相关领域工作经验，具体以全球风险管理专业人士协会官网公布为准。

Step by step

1登录全球风险管理专业人士协会官网注册账号
2在线填写个人信息并选择考试窗口与考点
3上传身份证件及学历证明等报名材料
4缴纳报名费并等待资格审核通过
5预约具体考试日期与场次并打印准考证
6按时参加机考并在考后约六周查询成绩
7通过考试后申请并领取电子或纸质证书

Materials

有效身份证件（护照或身份证）
学历学位证书或在读证明
近期标准证件照电子版
工作经历证明（如适用）
用于缴费的国际信用卡或借记卡

Fee

报名费及考试费合计约人民币8000至12000元，以当地公布为准。

Timing

每年多个考试窗口，通常提前三至四个月开放报名，具体日期以官网通知为准。

⚠️ Before you register

只认准全球风险管理专业人士协会官网报名，勿通过第三方代报
警惕任何“包过”“内部真题”宣传，官方不提供此类服务
报名前核对报考等级（Part I/Part II）及对应考试窗口

Official registration portal ↗ 中国人民银行

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